Все, что связано с форексом

онлайн займы

Объявления

    Нет ни одного объявления.


      Нейронные сети на Forex

      Поделиться
      avatar
      Admin
      Admin

      Сообщения : 2628
      Дата регистрации : 2011-03-09
      Откуда : МИР

      Нейронные сети на Forex

      Сообщение автор Admin в Сб Июн 28, 2014 3:58 am



      Одно из самых загадочных и заманчивых направлений автоматической торговли, в тоже время считается самым перспективным. Этот мощный инструмент даже при неумелом обращении способен давать преимущества в получении торговых сигналов. Множество трейдеров на данный момент считает, что это всего лишь способ подгонки под текущие данные, это не так! Всё это из-за того что инструмент математически сложен, и далеко не у каждого получиться разобраться со всеми тонкостями работы с нейронными сетями. А теперь представьте на что будет способен мультивалютный нейросетевой торговый робот? Скорее всего это будет впечатляюще зрелище!


      Генетические алгоритмы на Форекс / Forex Оптимизация парметров торговой системы такой же необходимый этап в создании советника, как и разработка торговой стратегии. Оптимизация содержит в себе множество «подводных камней» . Один из них заключается в том, что оптимизируя торгового робота трейдер просто подгоняет эксперта под текущую рыночную ситуацию, когда ситуация меняется торговый робот безжалостно сливает депозит. Каждый должен понимать оптимизация это подбор каким-либо методом оптимальных параметров автоматических торговых систем, торговых роботов, НО слово оптимальных растяжимое понятие. Оптимальных не значит самых прибыльных или менее рискованных, это понятие многомерное(выбор лучшего по многим параметрам), поэтому и оптимизация должна быть многомерной. На данный момент в MetaTrader реализована только одномерная оптимизация торговых роботов. Т.е. подбор лучших параметров торгового робота осуществляется при рассмотрении только одного параметра – это будет либо прибыль, либо просадка, либо матожидание… В то время как трейдеру на самом деле важно оптимальное соотношение этих критериев оптимизации. В общем случае, чтобы не подогнать торгового робота под текщие данные, нужно проводить форвардное тестирование - тестирование автоматической торговой системы вне "обучающих" данных, на которых торговый робот не оптимизировался.


      http://tradexperts.ru/nn.htm

        Текущее время Вс Июл 22, 2018 6:20 pm