Все, что связано с форексом


    Преимущества долгосрочных стратегий

    Поделиться
    avatar
    Admin
    Admin

    Сообщения : 2628
    Дата регистрации : 2011-03-09
    Откуда : МИР

    Преимущества долгосрочных стратегий

    Сообщение автор Admin в Чт Май 18, 2017 11:35 pm


    Большинство людей которые торгуют на финансовых рынках довольно редко обращают внимание на дополнительные комиссии компании, а зря. Поскольку спред и своп, дополнительные проскальзывания могут превратить любую торговую стратегию в убыточную.

    Когда трейдер понимает рынок и замечает некоторые закономерности которые отрабатывают себя на деле он приступает к написанию собственной торговой стратегии. Прежде всего он выбирает какой она будет:

    -Краткосрочной
    -Среднесрочной
    -Долгосрочной

    Далее необходимо рассмотреть и рассчитать расходы по комиссиям при открытии сделки. Возьмем для примера валютную пару EUR/USD
    ◦Спред – 1 пункт.
    ◦Комиссия – 0.6 пункта
    ◦Проскальзывание – 2 пункта

    На данном этапе Своп мы не учитываем. В итоге выходит, что при открытии сделки по валютной паре EUR/USD мы теряем 3.6 пункта.

    Имея уже эти показатели, необходимо рассчитать возможные потери опираясь сразу на различных типах торговых систем.


    Наведу пример:

    Краткосрочная торговая система.

    И так, при открытии сделки мы заранее прописываем свой манименеджмент и решаем какой % риска мы берем на сделку.
    Допустим 2% риска в пунктах у нас будет 10пп. Затем делим 10 на 3.6, выходит 2.7пп. Затем 2% риска делим на 2,7 и выходит 0.74%. В итоге 0.74% издержек в каждой сделке. Если заключить 100 сделок по инструменту EUR|USD, трейдер теряет 7,4% от депозита. При солидном депозите, сумма выходит не маленькая.

    Среднесрочная торговая система

    Для примера мы указываем одинаковый размер стопп-лосса для каждой сделки — 50 пунктов (риск 2 %). Вернемся к нашей формуле: 50/3.6=13,8. Наш риск в 2%/13.8=0,14%. 100 сделок выходит = 14% потерь, что в двое больше чем при краткосрочной торговой системе.

    Берем одинаковую величину стопа для каждого ордера в 50 пп. Риск, как и при долгосроке, составит 1%. Снова перейдем к расчетам:50/2.5=20. Затем 1% поделим на 20, получится 0.05%, что больше в пять раз, чем при торговле на долгосрочной стратегии. Совершив 100 сделок, трейдер потеряет уже 5% депозита, а 1000 – 50%.

    Долгосрочная торговая система.

    Учитывая, что данная стратегия у нас рассчитана на долгосрочную торговлю. Стоп будем учитывать 250 пунктов, риск 2%.

    Повторяем нашу формулу 250/3.6=69,4. Затем 2% делим на 69.4 выходит 0,02%. Выходит, что при долгосрочной торговле мы теряем всего 0.02% в каждой сделке. Заключив 100 сделок мы потеряем лишь 2% от депозита. Что априори делаем долгосрочную систему самой выгодной касательно комиссий.

    Естественно, каждый трейдер торгует индивидуально по своей стратегии и одни торгую по 20 сделок в месяц, а другие 10 сделок в год. Но на данном примере я попытался максимально раскрыть влияние комиссий брокера на вашу общую доходность. Теперь нужно лишь определить, насколько должна быть прибыльной торговая система, дабы перекрывать все комиссионные издержки.

    Подытожим

    Методом вычислений, мы обнаружили, что долгосрочная торговая система более эффективна и принесет больше прибыли чем краткосрочная и среднесрочная стратегия. Естественно, если б на форексе не было комиссий, тогда нам нужно было делать показать не менее 55 профитных сделок из 100. С учетом комиссий этот результат должен быть больше 55 прибыльных сделок, если рассматривать мат.ожидание 1к1.
    Напомню, если брокер работает без комиссий, с фиксированным спредом 0 пунктов, то скорее всего это кухня, которые не выпускает ваши сделки на реальный рынок. И в перспективе лучше дела с такой компанией не вести. Поэтому для выбора надежного форекс брокера с удобным для вас комиссиями обращайтесь в скайп maximgord.



    https://maksimgordeev.com/preimyshchestvo_dolgosrochnux_strategiy/

      Текущее время Вс Ноя 19, 2017 5:49 am